## Форекс® клуб Forex® club Белый Воротничок |
Библиотека | Трейдеры | Forex в Украине | Каталог | Чат | Форум | Рассылки | О нас

Спонсор проекта: Реклама на сайте Форекс клуба |  | # 20. Тестирование торговой тактики Форекс для начинающих. Содержание Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный). Тестирование базовой тактики без отклонений: Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56 Из них закрыто с прибылью - 28 - 40 Из них закрыто с убытком - 15 - 27 Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707 Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539 Общий баланс (в пипс.) - 770 - 2852 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 4 Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52 Из них закрыто с прибылью - 27 Из них закрыто с убытком - 19 Общий профит (в пипс.) - 2859 Общий лосс (в пипс.) - 1767 Общий баланс (в пипс.) - 1092 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 5 (!) Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 36 Из них закрыто с прибылью - 22 - 24 Из них закрыто с убытком - 10 Общий профит (в пипс.) - 2099 - 2223 Общий лосс (в пипс.) - 930 Общий баланс (в пипс.) - 1169 - 1293 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 90 - 106 Из них закрыто с прибылью - 58 - 61 Из них закрыто с убытком - 31 - 39 Общий профит (в пипс.) - 4025 - 4171 Общий лосс (в пипс.) - 1147 - 1517 Общий баланс (в пипс.) - 2878 - 2654 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 - 6 Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 52 Из них закрыто с прибылью - 29 Из них закрыто с убытком - 11 Общий профит (в пипс.) - 3398 Общий лосс (в пипс.) - 1650 Общий баланс (в пипс.) - 1748 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может не совпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат. 2. В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатов торговли. В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов. Система торговли поразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она дает приблизительно равные результаты. И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительные результаты. (Депозит не уничтожается). Это - самый важный для нас вывод. Некоторые эксперты говорили о необходимости увеличения стоп - лосса. Оказывается, наиболее привлекательные результаты показало тестирование со стопом в 37 пунктов! И, добавлю, более переносимые психологически серии лоссов (они просто малы). По мере увеличения размеров стопа результаты постепенно ухудшаются, и улучшаются при стопах в 150 пунктов. (Я тестировал и с большими - дальнейшего улучшения не происходит). Но многие из нас выдержат пару стопов в подряд по 150 пунктов? Что полностью разваливает эту систему торговли? Во первых - непоследовательность. Какие - то сигналы на открытие выполняем, так как они совпадают с нашими ожиданиями, какие - то - пропускаем, слишком невероятно. Для обуздания хаоса рынка и придумана эта жесткая тактика, сетка, если будете варьировать на ходу ее параметрами хаос прорвется и уничтожит Ваш депозит. Таким образом, надо реализовывать каждый сигнал системы. Во - вторых - неверие. Когда после серии лоссов Вы откажетесь от нее и опять начнете сторожить момент, когда сможете сделать последнюю решающую ставку. Прошу Вас, не надо! Или продолжайте выполнять тактику, или уйдите от рынка на месяц - другой, отдохните, пополните счет. Проседания неизбежны, надо научиться их переносить. Система устойчива настолько, что применять ее можно и при других сигналах на открытие - начиная от бросания монетки, кончая Аллигатором. И тогда она вытаскивает счет с профитом. Один из экспертов, Олег, писал, что пробовал тестировать следующее - каждый стоп с разворотом. То есть не только когда закрытие с убытком, но и когда закрывается с профитом. И такая система показала у него весьма высокую эффективность. Другой эксперт получил хорошие результаты, используя сигналы на открытие позиции, возникающие на графике крестики- нолики. Она (тактика) буквально заставляет трейдера быть все время в рынке и отрабатывать практически все значимые движения, а не мечтать у монитора о том, как наконец он поймает большую рыбу. В заключение - одно замечание. Много присылают вопросов, связанных с закрытием позиции. Между прочим, это - один из краеугольных камней любой тактики, как взять от движения побольше, с минимальным риском для уже достигнутого? Я делаю так: никаких Take Profit ордеров! Ждем соприкосновения с границей канала с трейлинг стопом в 30, потом 15 пунктов. Если цена проходит границу и позиция не закрывается - ставим стоп прямо на границу и "отпускаем" цену пунктов на 50. Основная задача выполнена, начинается приз. Тут возможно творчество - можно просто закрыться и уйти пить пиво, можно отпустить цену на 100 - 150 пунктов и неделями выбирать затяжной тренд в 1000 пунктов, в общем - творите. Призом можно и нужно рисковать ради получения более весомого приза. "Если я закрываю позицию на границе канала, должен ли я сразу открываться в другую сторону?" Конечно. Подходите к этому делу максимально пунктуально. Вы закрыли позицию, теперь ждем момента открытия. Этот момент наступил?(Цена на границе действующего канала) - открываем позицию. Не надо здесь творчества. Ну, продолжим тестирование. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью: Тестирование проводилось с 2 сентября по 23 октября 2003 г. Валюта USD/CHF, ГРАФИКИ - 4-х Часовики. Стоп-лосс= 70 пунктов. Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 21 Из них закрыто с прибылью - 14 Из них закрыто с убытком - 6 (1 сделкa с нулевым результатом(стоп-лосс на точке входа) Общий профит (в пипс.) - 3663 Общий лосс (в пипс.) - 420 Общий баланс (в пипс.) - 3243 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2 Наиболее прибыльные периоды с 4/09 по 26/09 с 16/10 по 23/10 Особенность - торговля только в направлении текущей тенденции, по направлению мувингов. И еще на графиках Артстока добавил MACD (в сомнительных ситуациях против него не открывался). Иногда помогает не входить на ошибочных сигналах с границ каналов. Ну что поделаешь, люблю я этот индикатор, уж слишком часто он останавливал меня перед рискованными решениями. Тем более, что в Артстоке в отличие от множества крутых программ, он меньше всего врет. Бесспорно - выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки. Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий, мне понравился его сайт - советую взглянуть. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги. Отчет Дмитрия полностью лежит здесь. Дмитрий предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт. В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы - практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать? Дмитрий прислал еще результаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало "размаха", то есть скачки по 100 - 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной "рейндж" (размах) был в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге - двойной убыток. Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли. Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее - поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме. Получилось следующее: Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 135 Из них закрыто с прибылью - 62 Из них закрыто с убытком - 56 Общий профит (в пипс.) - 3704 Общий лосс (в пипс.) - 2072 Общий баланс (в пипс.) - 1632 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза. Наиболее прибыльные периоды с 27.05 по 02.06 с 11.07 по 22.07 с 08.08 по 20.08 Периоды максимальных проседаний с 30.06 по 01.07 с 06.08 по 08.08 с 28.08 по 01.09 с 11.09 по 16.09 - 8 лосов! Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко. Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений. Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 126 Из них закрыто с прибылью - 64 Из них закрыто с убытком - 59 Общий профит (в пипс.) - 4830 Общий лосс (в пипс.) - 3363 Общий баланс (в пипс.) - 1467 Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8 Наиболее прибыльные периоды с 14.05 по 28.05 с 23.06 по 26.06 Периоды максимальных проседаний с 22.09 по 29.09 Ну, пожалуй, закончим на этом тестировать. Картина в общем ясна. Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала. Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи. ##### ДАЛЬШЕ >> 21. МТС: несколько замечений |

↑ВВЕРХ↑ | Начало | Библиотека | Трейдеры | Forex в Украине | Каталог | Чат | Форум | Рассылки | О нас Используя эти материалы, пожалуйста укажите ссылку на источник: <a href="http://forex.ua/">Форекс клуб 'Белый воротничок'</a>

Copyright © - 2002-2006 Victor Gorn. All rights reserved. Все права защищены.