Торговая система «Кот Шрёдингера»


Валютные пары: GBPUSD
Таймфрейм: D1 



Основа стратегии

Эта торговая система появилась на свет в последние годы, основываясь на ценовом поведении «кабеля» (валютной пары GBPUSD). Наблюдения следующие:

	1. Рынок открывается в 17:00 по времени Нью-Йорка, это время мы используем в качестве базового. Цена может, весьма вероятно, повышаться или падать на 75, 100 и 150 пунктов от этого уровня; данный базовый уровень, статистически говоря, выступает в качестве точки опоры, от которой цена движется и к которой возвращается обратно.
	2. Оставляя такие позиции открытыми при соблюдении определенных условий управления рисками, пока цена не вернется к цене открытия дня или не пройдет 75 пунктов в соответствующем направлении от цены открытия последующего дня, можно получить хорошую прибыль и редко – потери.
	3. Любая такая потеря может вполне нормально нивелироваться лишь благодаря тому, что ордера тейк-профит будут всегда устанавливаться на выгодных уровнях, с учетом среднего соотношения риска к прибыли.
	4. В отдельных случаях, то есть примерно в 8% торговых дней за последние годы, цена движется очень быстро, пробивая уровни в 75, 100 и 150 пунктов, повергая, таким образом, опасности слишком многие свои позиции. Выполняя количественную оценку в дальнейшем, можно заметить следующее. В 70% торговых дней цена, как правило, достигнет 75 пунктов от точки открытия, но не более того; в 20% торговых дней цена проходит 100 пунктов от точки открытия, но не более того, а общая волатильность, в основном, демонстрирует движение в 150 пунктов, но не более. И только приблизительно в 2%, или на протяжении 4-5 дней в году, цена, в среднем, демонстрирует движение до 200 пунктов.


	1. В целом, направление цены в каждый конкретный день не подтверждается, пока цена не пройдет более 50 пунктов от цены открытия. После пробития уровня в 50 пунктов существует очень большая вероятность того, что цена будет продолжать свое движение, по крайней мере, до 75 пунктов от уровня цены открытия.


	1. Основываясь на этом, можно размещать ордера на продажу у крайних максимальных уровней и ордера на покупку у крайних минимальных уровней.


Правила входа, СЛ и ТП

Ордера выставляем с воскресенья (на открытии рынка) по четверг. В пятницу вечером только закрываем старые ордера, новых не открываем.
Итак, на открытии новой дневной (D1) свечи выставляем отложки на уровнях 75, 100 и 150 пунктов от цены открытия. Выше цены ставим приказы Sell Limit, ниже — Buy Limit.
Тейк-профит ордеров на уровнях 75 и 100 = цена открытия свечи. ТП для ордеров на уровнях 150 = цена открытия + 50 пунктов = 100 пунктов.
На следующий день:
Смотрим, отработали ли тейки и удаляем неактивированные отложки. Если есть ордера с несработавшими тейками, меняем тейк на новая цена открытия +75 пунктов. Либо же на маленький тейк (для тех кто любит осторожный подход)
Ставим новые ордера на уровни 75, 100 и 150.
Стоп-лосс для всех ордеров — 160+ пунктов от цены открытия дневной свечи. Т.е. для ордеров на уровнях 150 СЛ=10 пунктов; для ордеров на уровнях 100 СЛ=60 пунктов; для ордеров на уровнях 75 СЛ=85 пунктов.
Для упрощения расчетов, в составе ТС есть индикатор, автоматом строящий уровни для выставления ордеров — level_lines. Индикатор лучше использовать на таймфрейме H1 для большей наглядности и удобства. На скриншоте ниже вы можете увидеть как выглядит индикатор, я также подписал уровни: куда какие ордера ставить.