Maxim Romanov:

нужно, чтобы новые серии закрывались как можно чаще - Не только чаще, а и с достаточной прибылью. Из своего опыта: просадка практически постоянная, сумма профита по прибыльным позициям всегда меньше суммы минуса по убыточным, при неблагоприятном развитии убытки увеличиваются в геометрической прогрессии, в то время как профит растет линейно. Накопленного профита (с учетом, что 20% должно остаться, и пусть это будет не 1 цент) обычно не хватает на закрытие самого минусового трейда (серии), только на часть, потому и назвал "частичным", хотя в статье такого не подразумевалось.

теоретическая база ценообразования -  я по акциям ничего не скажу, но по форекс как-то даже не рассматривал для себя возможности её создания, не осилю. Корреляция измерима (не зависит от теор.модели) и не постоянна (функция от времени), предсказать её с достаточной вероятностью - нелёгкая задача. Но защититься от влияния корреляции, например, с помощью того же хеджирования активов, представляется мне более достижимым.

В идеале этот алгоритм и локи не нужны, нужно высчитывать точки наибольшей вероятности разворота цены на основе рыночных данных. Согласен, но тут как получается: или 100% верный вход (что совсем не реально), или будут редкие глубокие минуса по каким-то направлениям. Если Сумма общего профита значительно больше суммы минуса, то убытки и прибыль закроем разом в конце недели, или месяца, и не плачем. Тогда вторым по важности станет алгоритм общего выхода. Если минусов таки "не немножко", то постоянное, оперативное обрубание хвостов - наше всё.

По моим наблюдениям наращивать позицию имеет смысл только против хода цены. Могу предложить рассмотреть такую ситуацию. Два валютных инструмента, с разными размерами торгуемого в настоящий момент блока, но с одинаковой их стоимостью. По обоим купили, ожидаем выход через два блока. Один пошел вверх, другой вниз, с одинаковой скоростью. Через один блок мы покупаем еще (наращиваем минус), а плюс - нет. Через два блока мы получили +2 по первому (и закрыли), не закрыли -3 по второму (но по нему мы вот как раз сейчас докупаем еще 1 блок, и когда это кончится - неизвестно). Торговля больше относится к вере, а не знаниям. Мы верим в надежность системы, Ну, или не верим, а доверяем ей, с долей уверенности, скажем 0.6. Мы не знаем надежность каждого сигнала, не можем сказать сразу, что вот это верняк100%, а это ошибка; мы доверяем в целом всем 100% сигналов, но только на 60% каждому. И если мы так уверены в том, что минусовая серия достигнет планового результата, и наращиваем её, то почему мы отказываем в доверии изначально положительной сделке (не серии, т.к. не наращивали)?

По тезисам:

 - Минимальное и максимальное значения длины анализируемых блоков, а также их соотношение. Наблюдал, что иногда, при достаточной разнице между мин и макс размере поиска, можно получить разнонаправленные сигналы в начале и конце диапазона шагов.

- размер блока выбирается минимальный...  с уменьшением размера блоков, процент перевеса ... цена закрытия свечи не совпадает с ценой закрытия блока. Мы обсуждали это ранее, повторю тут кратко. Минимальная ближайшая дистанция трейда, имеющая смысл (ИМХО) - это тройной спред (один на профит и два на потери при исполнении входа-выхода). Если на малом размере блока увеличиваются ошибки искажения от построения, и это влияет на результат (что не обязательно), нужно увеличить размер. Если ошибки построения зависят от дискретности исходных данных (по Close), нужно ориентироваться на размер такой дискретности. Я при построении использую OHLC, и ориентируюсь на 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). То, что close М1 не совпадает с close блока, не критично (на мой взгляд), потому что по алгоритму построения последний по времени блок всегда закрывается там же где и close[1] М1, а остальные блоки вполне могут закрываться между двумя close, раз уж изначально упрощаем движение цены до линейного графика close. По поводу процента перевеса: эту парадигму я до конца не воспринял. Я определяю график распределения частот пробега на истории. Затем назначаю флетом вершину полученного колокола (или шляпы) и окрестности её, включающие N% всех наблюдаемых случаев. График зависит только от размера блока и длины статвыборки, и также учитывает общее направление движения на выборке (центр тяжести шляпы будет смещен в по ходу движения). Процент флета назначаю произвольно. Но какие длины пробега упадут в заданный диапазон, чтобы считаться трендом или флетом - покажет статвыборка, и я не вижу смысла корректировать границу между трендом и флетом в зависимости от размера блока.

- Границы между трендом и флетом нет,  - согласен, но см. выше.


- объем входа это немаловажный вопрос. Полностью согласен, я так и не сложил определенного мнения, что лучше из тех перечисленных мной выше вариантов, что  я пробовал. И все еще не исключаю вариант торговли мин. лотом на всех N инструментах.

- при потере сигнала я начинаю сначала - означает ли это закрытие открытой серии, по которой потерян сигнал?

- Фикс 10$ обратно уводит систему к матожиданию 0 из-за рандома. Не соглашусь. Долго писать, и всё из "я попробовал", без математики, добавлю только, что не просто фикс 10$, а некая F(),  в том числе от стоимости блока. Стоимость блока  (а в случае минлота - минимальный шаг изменения профита) - величина базовая для системы, и должна быть выбрана исходя из финожидания (рисков и прибыли) и размера депозита. Сама F() - предмет исследования и дискуссии.

- общий профит я полагаю тоже некая F(), которая зависит больше от числа открытых позиций, общего профита, той же стоимости блока и величины доверия сигналу. Я считаю важным регулярно закрывать все позиции, сокращать пересидку  и не засаживаться в рынок на всю доступную маржу, даже если при этом не полностью реализуются ожидания по профиту.

- механизм частичного закрытия я планировал попробовать.  Писал выше, что я подразумевал на самом деле под "частичным" закрытием. Сожалею, что ввел в заблуждение своим неясным изложением :(