Назад  Вперед

Модули торговых сигналов

В стандартную поставку клиентского терминала входит набор модулей торговых сигналов для "Мастера MQL5". При создании эксперта в Мастере MQL5, вы можете включить в него любую комбинацию модулей торговых сигналов (до 64). Финальное решение о совершении торговой операции принимается на основе совокупного анализа сигналов всех включенных модулей. Подробное описание механизма принятия решений приведено ниже.

В стандартную поставку входят следующие модули сигналов:

·Сигналы индикатора Accelerator Oscillator

·Сигналы индикатора Adaptive Moving Average

·Сигналы индикатора Awesome Oscillator

·Сигналы осциллятора Bears Power

·Сигналы осциллятора Bulls Power

·Сигналы осциллятора Commodity Channel Index

·Сигналы осциллятора DeMarker

·Сигналы индикатора Double Exponential Moving Average

·Сигналы индикатора Envelopes

·Сигналы индикатора Fractal Adaptive Moving Average

·Сигналы внутридневного временного фильтра

·Сигналы осциллятора MACD

·Сигналы индикатора Moving Average

·Сигналы индикатора Parabolic SAR

·Сигналы осциллятора Relative Strength Index

·Сигналы осциллятора Relative Vigor Index

·Сигналы осциллятора Stochastic

·Сигналы осциллятора Triple Exponential Average

·Сигналы индикатора Triple Exponential Moving Average

·Сигналы осциллятора Williams Percent Range

Механизм принятия торговых решений на основе модулей сигналов

Механизм принятия торговых решений можно представить в виде следующих основных положений:

·Каждый из модулей сигналов обладает своим набором рыночных моделей (определенное сочетание цен и значений индикатора).

·Каждой рыночной модели установлена значимость, измеряемая от 1 до 100. Чем больше значение, тем сильнее модель.

·Каждая из моделей генерирует прогноз движения цены в определенном направлении.

·Прогноз модуля сигналов является результатом поиска заложенных моделей и выдается в виде числа в диапазоне от -100 до +100, где знак определяет направление предполагаемого движения (отрицательный — цена будет падать, положительный — цена будет расти). Абсолютное значение соответствует силе найденной наилучшей модели.

·Прогноз каждого модуля отправляется на голосование c весовым коэффициентом от 0 до 1.0, указанным в его настройках ("Weight").

·Итогом голосования является число от -100 до +100, где  знак определяет направление прогнозируемого движения, а абсолютное значение характеризует силу сигнала. Оно вычисляется как среднеарифметическое взвешенных прогнозов всех модулей сигналов. Данное итоговое значение используется в советнике для принятия торговых решений.

В настройках каждого сгенерированного эксперта присутствуют два параметра — пороговые значения для принятия решения об открытии или закрытии позиции (ThresholdOpen и ThresholdClose), — которые могут иметь значение от 0 до 100. Если сила итогового сигнала (абсолютная величина) преодолевает пороговое значение, принимается решение о совершении торговой операции в направлении, соответствующему знаку прогноза.

Примеры

Пусть существует некий советник с пороговыми значениями ThresholdOpen=20 и ThresholdClose=90. В принятии решений о торговых операциях участвуют модули сигналов на основе MA с весом 0.4 и Stochastic с весом 0.8. Рассмотрим два варианта полученных торговых сигналов:

Вариант 1.

Цена пересекла снизу вверх восходящий индикатор MA. Это соответствует одной из заложенных в модуле MA рыночной модели, предполагающей рост цены. Ее значимость равняется 100. В это же время осциллятор Stochastic развернулся вниз и сформировал дивергенцию с ценой. Это является одной из заложенных в модуле Stochastic моделей, предполагающей падение цены. Значимость этой модели равна 80.

Рассчитаем результат итогового голосования. Взвешенный прогноз, полученный от модуля MA, рассчитывается как 0.4 * 100 = 40. Взвешенный прогноз от модуля Stochastic рассчитывается как 0.8 * (-80) = -64. Итоговый прогноз вычисляется нахождением среднеарифметического этих двух взвешенных прогнозов: (40 - 64)/2 = -12. Это является сигналом на продажу с условной силой 12. Пороговое значение, равное 20, не достигнуто. Соответственно торговая операция не совершается.

Вариант 2.

Цена пересекла сверху вниз восходящий индикатор MA. Это соответствует одной из заложенных в модуле MA рыночной модели, предполагающей рост цены. Ее значимость равняется 10. В это же время осциллятор Stochastic развернулся вниз и сформировал дивергенцию с ценой. Это является одной из заложенных в модуле Stochastic моделей, предполагающей  падение цены. Значимость этой модели равна 80.

Рассчитаем результат итогового голосования. Взвешенный прогноз, полученный от модуля MA, рассчитывается как 0.4 * 10 = 4. Взвешенный прогноз от модуля Stochastic рассчитывается как 0.8 * (-80) = -64. Итоговый прогноз вычисляется нахождением среднеарифметического этих двух взвешенных прогнозов: (4 - 64)/2 = -30. Это является сигналом на продажу с условной силой 30. Пороговое значение, равное 20, достигнуто. Соответственно, результатом является сигнал на открытие короткой позиции.

Пример рыночных моделей на графике

a) Дивергенция цены и осциллятора Stochastic (вариант 1 и 2).

b) Цена пересекла индикатор MA снизу вверх (вариант 1).

c) Цена пересекла индикатор MA сверху вниз (вариант 2).