О трейдинге.

Для начала хочу сказать вот что. Вы - биомасса. Понимаете? Миллионы людей уже благополучно переработались в плодородные удобрения. И где теперь их надежды, их светлые чаяния? Позвольте мне сказать вам правду. Тяжелую правду. Ту, что надо принять с достойным мужеством. Так вот: вы сдохнете, как и они! Ах, вы такое предполагали? Ну, так какого черта, зная, что вам осталось всего несколько десятков лет таскать по земле свое жалкое тело, вы занимаетесь фигней типа трейдинга?

Я раскрою вам секрет. Где–то в глубине души вы предполагаете, что сможете обуздать с помощью технических методов рынок, и побороть собственную немыслимую лень и идиотизм, и однажды вы сможете создать эффективную работающую систему, и вам станет лучшее и интереснее жить. Просто веселее и радостнее. Тогда почему бы просто не принять соответствующих субстанций? Это обойдется намного дешевле многочисленных слитых депозитов.

Ах, у вас прагматичный подход? Образец логической целесообразности? А может быть, вас направляют благородные стремления? Или вы вдохновляетесь медийными образами успеха, элитарными архетипами и эгрегорами сверхпотребления? Или книжками по трейдингу типа "Как заработать миллион долларов из трех копеек". Бросайте читать этот текст, встаньте и идите отсюда. Живите обычной жизнью, устройтесь на работу. Рынок и трейдинг - не для вас.

Вы хотите спросить: но как же так? Ведь кто-то же торгует на рынке и зарабатывает. А вы в курсе, что по официальной статистике любого брокера большая доля счетов сливаются? Наверняка, вы знали это, но про себя думали: - это не про меня, я точно не попаду в число этих неудачников. А вам известно, что даже крупные банки порой торгуют в минус? А знаете ли вы, что половина трейдеров завершают свою карьеру в первый год, еще половина от половины - во второй, а к пятому году остаются только фанатики. Или глупцы. Или те, кому просто повезло.

Вы все еще здесь? Я скажу вам почему. Вами движет гордыня. Вы хотите доказать - себе или другим, что вы можете победить рынок. Это обычный эгоцентризм. Я! Я! Я! Таким даже деньги не нужны. Эти люди составляют истинный золотой стандарт человеческой биомассы. Они хотят признания.

Так вот, в равной степени - и те, кто жаждут денег, и те кто хотят признания - обречены. Они слишком одержимы своим стремлением. Невозможно торговать эффективно тому, кто не может отбросить собственные амбиции. Не откроется грааль тем, кто слишком привязан к своим "гениальным идеям", кто не может стать равнодушным к своим к своим графикам и не может взглянуть по настоящему беспристрастно, освободив ум от шаблонов.

Ой, ой, ой, я уже слышу возражения. Мол, я же пишу код, и робот за меня торгует без эмоций. Кого вы обманываете? Рыночные программисты - это еще более страшные фанатики. Они думают, будто бы их код работает объективно, четко, без вмешательства, по заданным правилам. Ну а правила кто придумывает? На самом деле их код - концентрация их же собственных эмоций и мыслей.

Наивное мечтательное представление, будто бы у рынка есть какие-то правила. Поначалу кажется, что надо правильно сформулировать правила, найти "edge" (как любят говорить) и все будет пучком. Но потом оказывается, что найденные правила работают не всегда одинаково хорошо (не все йогурты полезны), и вообще есть фазы рынка, когда правила начинают работать наоборот. Тогда начинают придумывать правила над правилами и так далее.

Обычно сначала насилуют индикаторы, потом переходят на математику и статистику, злоупотребляют коинтеграцией, надругаются над комбинаторикой, натягивают рынок на разные модели, крестятся кросс-валидацией, поклоняются переоптимизации и форвардам, прикручивают мани-менеджмент. На ММ особо молятся и уповают. И обязательно в полный рост обмазываются классами, структурами, библиотеками и прочим ООП. Но это никак не приближает их к граалю. Они уходят в бесконечное программирование ради программирования, на долгие годы.

Возможно, это горе от ума. Можно сказать иначе: одна голова хорошо, а без головы лучше. Любой математический инструмент должен применяться по назначению. Фанатики-разработчики иногда выглядят как обезьяны с молотками: освоив инструмент, они начинают бить им по всему, до чего могут дотянуться. Чисто случайно они иногда могут получать положительные результаты. Математический инструментарий сам по себе не гарантирует грааля. Однако, математика - это язык, на котором говорит природа.

Законы рынка не следует путать с частными проявлениями. Каждую сделку можно представить как случайную переменную с некоторым законом распределения. Параметры и свойства этого закона могут варьироваться в зависимости от рыночных условий и действий трейдера. Портфель является суммой сделок, которые cглаживают недостатки одних распределений другими. К этому можно прийти и математически и интуитивно.

Смысл применения статистики в трейдинге состоит в том, чтобы модель сама выбирала такие условия, когда дальнейшее ухудшение ситуации для трейдера уже очень маловероятно. Профессионалы входят в рынок, когда любители уже на грани разорения. Это кристально ясно, когда уже прошел путь, и выглядит издевательски тяжело, когда еще не приблизился к истине. Но я не намерен никому облегчать задачу. Я лишь свидетельствую, что это возможно сделать.

Если бы меня спросили с чего начать, я бы посоветовал сначала поторговать вручную, прежде чем бросаться в омут математики и программирования. Все, что нужно трейдеру, есть в MS EXCEL. Более сложные вещи можно будет позже освоить. Для начала следует понять саму суть рынка, на котором вы торгуете.

Когда вы пройдете путь, вы начнете хорошо питаться, спокойно спать и у вас будет много времени для ваших хобби, и вы забудете что такое ходить на работу, обменивая время на деньги. Если конечно пройдете путь.