//@version=5
strategy("Estrategia de Scalping Optimizada con Apalancamiento", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
 
// Configuración de indicadores
lengthRSI = input.int(14, "Longitud RSI")
upperThresholdRSI = input.int(70, "Umbral Superior RSI")
lowerThresholdRSI = input.int(30, "Umbral Inferior RSI")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
 
// Configuración de Bandas de Bollinger para confirmación
lengthBB = input.int(20, "Longitud BB")
multBB = input.float(2.0, "Multiplicador BB")
basisBB = ta.sma(close, lengthBB)
devBB = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
 
// Opción para elegir operaciones en largo, corto o ambos
tradeDirection = input.string("both", "Dirección de Operación", options=["long", "short", "both"])
 
// Opción para apalancamiento
leverage = input.float(1.0, "Apalancamiento", minval=1.0, maxval=100.0, step=0.1)
 
// Señales de entrada más selectivas
longCondition = (rsi < lowerThresholdRSI) and (close < lowerBB)
shortCondition = (rsi > upperThresholdRSI) and (close > upperBB)
 
// Gestión de riesgo dinámica basada en la volatilidad
atr = ta.atr(14)
riskPerTrade = input.float(1.0, "Riesgo por Operación (%)", step=0.1)
stopLossATRMultiple = input.float(2.0, "Múltiplo de ATR para Stop Loss", step=0.5)
 
// Cálculo de tamaño de posición basado en el riesgo, ATR y apalancamiento
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade / 100
positionSize = (riskAmount / (atr * stopLossATRMultiple)) * leverage
 
// Ejecución de órdenes con gestión de riesgo basada en la dirección seleccionada
if (tradeDirection == "long" or tradeDirection == "both") and longCondition
    strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("StopLoss/TakeProfit Compra", "Compra", stop=close - atr * stopLossATRMultiple, limit=close + atr * stopLossATRMultiple * 2)
 
if (tradeDirection == "short" or tradeDirection == "both") and shortCondition
    strategy.entry("Venta", strategy.short, qty=positionSize)
    strategy.exit("StopLoss/TakeProfit Venta", "Venta", stop=close + atr * stopLossATRMultiple, limit=close - atr * stopLossATRMultiple * 2)
 
// Visualización en gráfico
plot(upperBB, "Banda Superior BB", color=color.red)
plot(basisBB, "Banda Media BB", color=color.blue)
plot(lowerBB, "Banda Inferior BB", color=color.green)
hline(upperThresholdRSI, "Umbral Superior RSI", color=color.red)
hline(lowerThresholdRSI, "Umbral Inferior RSI", color=color.green)