//Máximas e Mínimas intraday L&S Quant

//------------------------------------------------------------CÓDIGO-------------------------------------------------------------
// ALTERAR SOMENTE OS NUMEROS CONTIDOS DENTRO DOS PARENTESES
//------------------------------------------------------------CÓDIGO-------------------------------------------------------------

input
  pentrada(4);    //Número de barras para serem analisadas entrada;
  palvo(2);       //Número de barras para serem analisadas para alvo;
  stopnbarra(4);  //Número de barras para sair do trade ao utilizar stop no tempo;
  stoptempo(2);   //Utilizar stop no tempo:                           1 - sim; 2 - não;
  flucro(1);      //Ecerrar posição no primeiro fechamento no lucro:  1 - sim; 2 - não;
  dt(1);          //Encerrar a operação como daytrade:                1 - sim; 2 - não;

  //Configurações de KeltnerCh
  kchperiodo(21); //Período do Canal de Keltner;
  kchdesvio(0.38); //Desvio  do Canal de Keltner;
  kchtipo(1);     //Método de cálculo do Keltner: 0-Aritmético; 1-Exponencial; 2-Welles Wilder; 3-Ponderada;

  HF(1730);       // Horário para encerramento das operações DT;
  HLA(1730);      // Horário limite para abertura das operações;



//------------------------------------------------------------CÓDIGO-------------------------------------------------------------
// NÃO MEXER NO CÓDIGO ABAIXO
//------------------------------------------------------------CÓDIGO-------------------------------------------------------------
  var
    nbarra : integer;
    a      : float;
  
  begin
       if (IsBought=true) or (IsSold=true) then
       begin
       if (buyposition = 1) then
      begin
        
        if (TIME >= HF) and (dt=1) then
          begin
            closeposition;
          end;
        
        if (CurrentBar - nbarra > stopnbarra - 1) and (stoptempo=1) then
         begin
            closeposition;
          end;
        
        if (close > buyprice) and (Currentbar - nbarra >= 1) and (flucro=1) then
          begin
            closeposition;
          end;
          SellToCoverLimit(highest(high,palvo));
      end;
    if (sellposition = 1) then
      begin
        
        if (TIME >= HF) and (dt=1) then
          begin
            closeposition;
          end;
        if (CurrentBar - nbarra > stopnbarra - 1) and (stoptempo=1) then
          begin
            closeposition;
          end;
        if (close < sellprice) and (Currentbar - nbarra >= 1) and (flucro=1) then
         begin
           closeposition;
          end;
        BuyToCoverLimit(lowest(low,palvo));
      end; 
    end

    else if (IsBought=false) and (IsSold=false) and (TIME < HLA) then
      begin
        if (close > KeltnerCh(kchdesvio,kchperiodo,kchtipo)|0|) //FECHAMENTO ACIMA DO KELTNER SUPERIOR
        and(close > KeltnerCh(kchdesvio,kchperiodo,kchtipo)|1|) //FECHAMENTO ACIMA DO KELTNER INFERIOR
        then
          begin
            buylimit(lowest(low,pentrada));
            nbarra := CurrentBar;
          end;
        if  (close < KeltnerCh(kchdesvio,kchperiodo,kchtipo)|0|) //FECHAMENTO ABAIXO DO KELTNER SUPERIOR
        and (close < KeltnerCh(kchdesvio,kchperiodo,kchtipo)|1|) //FECHAMENTO ABAIXO DO KELTNER INFERIOR
        then
          begin
            SellShortLimit(highest(high,pentrada));
            nbarra := CurrentBar;
          end;
      end;
 end;